Скальпинг - что это такое в трейдинге: индикаторы, стратегии, плюсы и минусы на FxPro

Получить быструю прибыль – мечта каждого трейдера. Не у всех хватает терпения ожидать окончания сделки не то что месяцами, но даже неделями или днями. Хочется получить результат здесь и сейчас, помня о возможных рисках.

Ради столь заманчивой перспективы изучаются новые стратегии, разрабатываются причудливые индикаторы, организуются поиски «чаши Грааля» и идет постоянный прессинг самого себя изнутри: «Почему у меня не получается? Когда будет прибыль? Как зарабатывать на рынке каждый день?».

В попытках решить эти извечные вопросы и был придуман скальпинг на бирже: быстрое совершение сделок на небольших изменениях цены.

Что такое скальпинг: принцип торговли

Скальпинг простыми словами – это внутридневная стратегия, которая требует полного включения со стороны трейдера. Происходит все следующим образом: вы открываете торговую платформу, выбираете актив, наблюдаете за изменениями его цены, устанавливаете уровни поддержки-сопротивления, если хотите, рисуете каналы, накладываете индикаторы для скальпинга – в общем, делаете все для того, чтобы каждое ваше торговое решение было максимально аргументированным и основывалось на фактах.

После этого вы пополняете свой торговый счет на сумму, которой должно быть достаточно для открытия сделки желаемым объемом, а также для покрытия залоговой маржи, учитывая размер вашего кредитного плеча, и для того, чтобы выдержать незапланированную просадку цены в пару десятков пунктов. В любом случае, чем больше свободных средств будет на вашем счете, тем более уверенно и менее нервно вы будете открывать сделки.

Лучшие торговые стратегии для скальпинга: общие рекомендации

Итак, вы открываете один из «младших» таймфреймов, вроде M1, M5 и M15, определяете по своей стратегий удачный момент для входа в сделку, а также четко просчитываете, когда вы эту позицию будете закрывать. Например, при открытии позиции на покупку вы определяетесь, что ваша сделка завершится, как только прибыль по ней составит 5 или 10 долларов.

Для этого, учитывая сумму, задействованную в сделке и размер кредитного плеча, вы уточняете, что для подобного результата график актива должен достичь такого-то уровня, пройти столько-то пунктов.

По многим параметрам расчета вам помогут бесплатные Калькуляторы трейдера, которые доступны на официальном сайте FxPro.

Просчитав этот параметр один раз, вы можете соблюдать его на протяжении всего торгового дня. Кстати, и этот фактор тоже лучше определить заранее: более трех часов у экрана монитора проводить в таком нервном напряжении не следует. Делайте перерывы или переносите скальпинг на форекс на следующий день.

Почему мы говорим о нервном напряжении, да потому что в случае со скальпингом действовать нужно четко, быстро, слажено, безэмоционально. Необходимо принимать факт, который вы также должны описать для себя заранее: при условии какого минуса по сделке вы ее будете закрывать руками. Разумеется, определять это нужно, соблюдая мани- и риск-менеджмент.

Торговая стратегия для скальпинга – какая она?

Для того, чтобы закрывать каждый торговый день на бирже с плюсом, необходимо обязательно торговать по стратегии, а также сразу высчитать, сколько всего сделок вы планируете совершить в течение отведенного времени, сколько из них могут быть убыточными, а сколько прибыльными.

При торговле методом «как пойдет» и «на авось» процент убыточных сделок запросто может составлять до 100%. Только заключение сделок по стратегии, по четко понятным причинам, с обоснованиями, по стакану цен может дать перевес в сторону прибыли. Используйте индикаторы, это ваша возможность опереться на математические данные, а не только на интуицию.

Если вдруг что-то пошло не так, и вы получили серию из трех убыточных сделок подряд, необходимо остановиться и пересмотреть свой принцип открытия ордеров:

• Быть может, вы торгуете против неочевидного тренда, и стоит провести проверку на более старших тайм-фреймах.
• Возможно, в данный момент вышла какая-то важная новость, которую вы упустили из виду, и рынок реагирует сейчас на нее, а не на уровни теханализа.
• Или сейчас по данному активу повышенная волатильность, и стоит выбрать для своей скальпинг стратегии более спокойный график.

Если вы не можете отыскать причину трех убыточных сделок подряд, необходимо остановиться, закрыть платформу и вернуться к трейдингу только на следующий торговый день. Иначе вы рискуете перейти на эмоции и попытаться отыграться, наращивая объем, увеличивая размер кредитного плеча и планку потенциальной прибыли.

Делать так категорически не рекомендуется, равно как и переходить в подобный момент на торговлю по принципу Мартингейла, когда идет наращивание объемов по убыточной сделке, в надежде на получение прибыли, когда цена актива все-таки развернется.

Все это ведет к высоким потенциальным убыткам в трейдинге и не имеет ничего общего с профессиональной торговлей на валютном рынке.

Это верно как для совершения быстрых сделок на форекс, так и для скальпинг стратегий на фондовом рынке.

Главные преимущества скальпинга

Как вы поняли, для прибыльного скальпинга крайне важно четко соблюдать выбранную торговую стратегию. На самом деле, это характерно для всех тактик торговли на валютном рынке, но у скальпирования есть ряд преимуществ:

• Активность этого вида ТС настолько высока, что трейдер получает колоссальный опыт за короткое время.
• Если не выходить за рамки Money Management, риски невысоки.
• Возможность начать торговлю с небольшого депозита.
• Сделки находятся в рынке настолько малое временя, что не остается возможности внести творчество в стратегию, а значит, легче соблюдать дисциплину выполнения правил скальпинга.

Какие инструменты технического анализа используются в скальпинге

Наверное, скальпинг – это самый разнообразный вид торговли на Форекс по тому, сколько различных инструментов анализа было придумано и приспособлено для него. Причина проста: график у активов всегда одинаковый, меняется только таймфрейм. Нет никакой сложности перенести фигуру технического анализа «Треугольник» на M5, и вот это уже инструмент для скальпинга.

Пример образования фигуры «Треугольник» на графике EURUSD, M5.

Аналогичными образом можно применять всевозможные индикаторные и безыиндикаторные методы, графические модели, теории Эллиотта и подобные. Всем можно пользоваться, но важно хорошо настроить свои инструмент для анализа на работу с небольшими временными периодами и протестировать заранее на демо-счете.

Индикаторы для скальпинга

Более надежные скальпинг стратегии форекс могут строиться на таких индикаторах, как уровни коррекции Фибоначчи (открытие сделок на отскоке), осциллятор MACD (отслеживание уровня объема торгов по гистограмме), пересечение линий Stochastic или на работе с быстрой и медленной SMA, также на пересечении этих линий.

Многие трейдеры-скальперы предпочитают получать быстрые сигналы от базовых комбинаций японских свечей, используя самые простые индикаторы, а также принимая во внимание отскок или пробой линий узкого канала. Для этого лучше всего подойдет более спокойный рынок, т.е. актив в состоянии флета.

Есть и скальпинг по стакану: трейдеры изучают виджет на торговой платформе, в котором отображается количество (объем) заявок на покупку и продажу по конкретному активу. На чьей стороне – быков или медведей – сила, в ту сторону будет и предполагаемый тренд ближайших минут.

Виды скальпинга

Есть три тактики торговли:

• Первая – наиболее рисковая, но она же может стать и более прибыльной. Это торговля на высоковолатильном, очень активном и малопредсказуемом рынке. Большое количество движений и изменений цены дают возможности для открытия кратких скальперских сделок. Подобная тактика называется пипсовкой.
• Вторая тактика – более спокойная. Речь идет о сделках на 5-10 минут и предполагает изучение тайм-фреймов, начиная с М5. Это среднесрочный скальпинг.
• Третья тактика – заключение позиций на 20-30 минут. Это тоже скальпинг, только консервативный, на флетовом рынке, когда график передвигается от одной границы бокового канала до другой. Основные индикаторы лучше всего работают именно для такого типа открытия сделок.

Где и как можно применять скальпинг

Вот мы и подошли к главному: как выбрать активы для скальпинга. Их вы будете определять для себя на основании той тактики совершения сделок, которую предпочитаете. Можно использовать скальпинг на фондовом рынке, на форекс и любом другом. Главное не тип, а популярность актива.

Для пипсовки подходят периоды повышенной волатильности и графики тех валют, сырья, акций и металлов, о которых в данный момент постоянно говорят в новостях.

Определенная категория трейдеров занимается скальпингом во время или сразу после публикации важнейших макроэкономических новостей. Разумеется, начинающим подобные повышенные риски брать на себя крайне не рекомендуются. Если планируете попробовать торговать на выходе данных, тем более, заключая сделки на фондовом рынке, в первый месяц просто наблюдайте, как цена реагирует на публикации, и делайте собственные выводы.

Время флета на графике, на самом деле, – просто находка для скальперов. То, что другие трейдеры оценивают как период неопределенности, ожидая, когда же наконец цена пойдет в каком-то более выраженном направлении, для консервативных скальперов – возможность заключать более предсказуемые и спокойные сделки. Внутри канала прекрасно и четко работают индикаторы для скальпинга, что добавляет трейдерам уверенности в своих силах.

А вот маловолатильные и совсем непопулярные активы для скальпинга подходят плохо: все-таки цена должна двигаться плавно, показывая ликвидность, иначе вы рискуете нарваться на очень резкий скачок, который даже не успеете заметить по стакану цен. Он не будет обусловлен вообще ничем, кроме того, что на рынок внезапно вошел инвестор с крупной суммой сделки, которая буквально «сдвинула» котировки актива. Хорошо, если в нужную вам сторону, но по закону рынка и подлости, обычно происходит наоборот.

Не увеличивайте собственные риски. Ваша задача их снижать.

На каких рынках можно заниматься скальпингом

Удивительно, но, не смотря на расхожие мнения, скальпировать можно на любом рынке. Конечно, расцвет стратегий для скальпинга пришелся на рынок Форекс за счет появления доступной среды для тестирования тактик и возможности автоматизации ТС, однако, для стратегии отлично подходит рынок акций, бинарные опционы с малым временем экспирации, фьючерсы, индексы, криптовалюты, ETF.

Здесь важно, чтобы актив был всегда ликвиден, чтобы обеспечить нужную скорость для совершения сделок, а также неплохо иметь хорошие (т.е. маленькие) комиссии или спреды, чтобы эти выплаты не «съедали» львиную долю прибыли.

Трейдер-скальпер подстраивается под свой рынок, используя те инструменты, которые доступны ему – лента, стакан, ECN-счета и проч. Но график котировок одинаковый везде, это важно. Таким образом, применяя основные принципы скальпинговой стратегии, можно получать доход на самом привлекательном для вас рыночном активе.

Пример торговой стратегии для скальпинга

Рассмотрим простую скальпинговую стратегию, основанную на двух скользящих средних и техническом анализе. Для работы нам понадобится две EMA с периодом 7 и 14. Установить их необходимо на таймфрейм М5 или М1.

Сделка на покупку и продажу будем открывать при образовании одной из фигур ТА с одновременным подтверждением сигнала от пересечения двух EMA: для покупки EMA (7) пересекает EMA (14) снизу вверх, для продажи – сверху вниз. На следующем после появления сигнала баре нужно открыть сделку.

На примере у нас пара EURUSD на М5. Пробой фигуры «Треугольник» подтвердился пересечением скользящих средних.

Сделка закрывается при обратном пересечении EMA или фиксировано с прибылью в 10 пунктов. Стоп Лосс ставим на обратной стороне фигуры ТА.

Что делать, если сделка уходит в минус

Отдельно выделим этот пункт, потому что общие правила скальпинговых стратегий обычно говорят, что нужно придерживаться риск-менеджмента и закладывать 1-2% на сделку. Но, когда перед трейдером, особенно начинающим, появляется минус, теряются все – никто не хочет проигрывать, простыми словами, на рынки все приходят зарабатывать.

Итак, чтобы не оказаться в сложном положении, важно прописать в торговой стратегии все необходимые правила на закрытие позиции. Т.е., открывая сделку, трейдер точно должен знать, когда он ее закроет. Сколько пунктов минуса выдерживает стратегия. Какое количество подряд идущих отрицательных сделок – норма, а когда пора переходить к модификации тактики.

Далее, если в скальпинговой стратегии не предложен динамический вариант закрытия убытка, например, по обратному сигналу или показаниям индикаторов, то нужно использовать Стоп Лосс. Тогда сделка не уйдет в незапланированный минус, и не нужно думать, что появится дополнительный некоторолируемый убыток.

Не ждите разворота. Если трейдер пренебрег всеми вышеописанными правилами и на его депозите отрицательная сделка, минус по которой растет, не нужно ждать откатов или коррекций. Воспользуйтесь локированием или закройте сделку. Ошибаются все, но не нужно доводить до потери депозита.

Самое главное, что нужно знать, работа с убытками в любой стратегии, в том числе скальпинговой – превентивная, а не фактическая. Не допускайте лишнего риска заранее.

Сколько можно заработать на скальпинге

Скажем так, на скальпинге заработать можно. Объем прибыли всегда зависит от условий и стратегии. Да и «много» для всех разное.

Например, нередки случаи, когда тестирование стратегии показывает сотни и даже тысячи процентов в год, но в ней совершенно не соблюдаются правила риск-менеджмента, что приводит к накоплению убытка и итоговой потери депозита.

Бывает так, что спекулянт тратит массу сил на торговлю (а скальпинг – это очень напряженная торговая стратегия), но полученные 15% прибыли в месяц не оправдывают его ожидания, потому что начальный депозит составлял всего 200$.

Профит на финансовых рынках – это всегда соединение многих условий: прибыльности торговой стратегии, дисциплины трейдера, начального депозита, затраченного на торговлю времени и т.д. Поэтому важно заранее протестировать свою тактику, понять ее потенциал и далее, соизмерив со своими финансовыми и временными ресурсами, рассчитать, сколько вы сможете заработать на своей стратегии.

Проблемы и риски, связанные со скальпингом

Но не стоит забывать и о очевидных рисках. Любой трейдинг стоит начинать с депозита, который вы имеете возможность потерять полностью. Это самое первое правило.

С другой стороны, нужно очень внимательно подходить к выбору брокера, у которого открыт счет. Здесь нужно обратить внимание на торговые условия, чтобы спреды и начальный депозит вам подходил, а также на отзывы о компании, где важно убедиться, что прибыль будет выведена. Скальпинг в потенциале может дать 1000% прибыли в месяц, но не каждая компания готова будет оплачивать такой заработок ежемесячно.

В целом, выделяют следующие минусы и плюсы торговли со скальпинговой стратегией:

Минусы скальпинга

• Крайне нервный тип трейдинга. Требует максимальной концентрации и собранности.
• Необходимость качественного анализа рынка. Если вы решите «просто открыть» сделку, это может стоить вам всего баланса счета, тем более при неверном выборе размера кредитного плеча. Важно, чтобы в вашей стратегии были задействованы индикаторы технического и графического анализа.
• В среднем, небольшая прибыль. Короткие сделки предусматривают действительно небольшой доход. Стоит также помнить о спреде: ваша позиция изначально начнется в небольшом минусе, который будет равен размеру спреда (разнице между ценой Bid и Ask).
• Цена ошибки гораздо выше, чем при обычном типе трейдинга. Краткая сделка как на форекс, так и на фондовом рынке при неверном прогнозе может перерасти в среднесрочную позицию. В этом случае важно, чтобы на вашем счете хватило баланса для поддержания торговли.

Плюсы скальпинга

• Возможность получения быстрого результата по сделкам «здесь и сейчас».
• Поскольку скальпинг на рынке является в чистом виде спекуляцией контрактами CFD на любые активы (Buy/Sell), вы можете получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке.
• Отсутствие необходимости постоянно отслеживать движения графика: вы просто садитесь перед монитором и оцениваете текущую ситуацию теми индикаторами скальпинга, которые вам нравятся.

Скальпинг: советы начинающим

Итак, резюмируем: вот, какие параметры вам необходимо просчитать и определить до того, как открывать первую сделку по стратегии скальпинга:

• какой актив (активы) вы выбираете;
• какая сумма вашего баланса будет участвовать в сделке;
• какое кредитное плечо будет задействовано;
• какой уровень залоговой маржи потребуется;
• на каких тайм-фреймах вы будете работать;
• по каким индикаторам и параметрам вы будете торговать и что учитывать: технические индикаторы для скальпинга, фигуры японских свечей, публикации в экономическом календаре, новости из ленты и др.;
• какой момент по этой стратегии считается моментом открытия сделки;
• какой момент по этой стратегии (или по поведению графика) вы будете считать моментом закрытия сделки;
• сколько долларов вы будете зарабатывать на сделке (после чего ее сразу закроете);
• сколько пунктов для этого должна пройти цена, учитывая сумму, участвующую в сделке, и размер кредитного плеча для скальпинга;
• сколько долларов вы готовы терять на сделке (после чего ее сразу закроете);
• сколько пунктов для этого должна пройти цена, учитывая сумму, участвующую в сделке, и размер кредитного плеча;
• сколько средств должно быть на вашем балансе, чтобы выдержать движение цены, вдвое превышающую определенную выше просадку;
• сколько времени вы будете торговать сегодня;
• сколько убыточных сделок подряд должно состояться, чтобы вы закрыли платформу и возобновили торговлю на следующий день;
• сколько прибыльных сделок подряд должно состояться, чтобы вы завершили скальпинг на форекс в рамках текущей сессии;
• сколько вы планируете заработать сегодня, если учесть потенциальное количество убыточных сделок и потенциальное количество прибыльных (т.е. при достижении какой суммы вы будете считать, что сегодняшний торговый день на форекс прошел успешно).

Обязательно ведите Журнал торговли (его еще называют Дневник трейдера) и анализируйте все свои сделки в конце недели. Это позволит избегать одних и тех же ошибок и улучшать технику вашего трейдинга!

Заключение

Скальпинг в трейдинге – очень популярная торговая стратегия. Вариаций их настолько много, что каждый найдет для себя подходящий набор правил. Важно понимать основные преимущества и недостатки этого вида трейдинга, оценить риски, а также понять, подходит ли такой активный вид торговли именно вам.

Читайте также

• Как рассчитать лот на Форекс: пример расчета размера лота на Форекс
• Построение торговой стратегии: как разработать собственную стратегию на Форекс
• Ошибки в трейдинге: ошибки начинающих трейдеров