Что такое Stop-loss и Take-profit: как рассчитать и использовать стоп-заявки на Форекс | FxPro

Когда вы совершаете сделки на финансовом рынке, из-за быстрых изменений цен финансовых активов риск потери суммы на балансе торгового счета довольно велик. К сожалению, по статистике мало кто из трейдеров на самом деле руководствуется правилами мани менеджмента, о которых читает в образовательных статьях. Поэтому сделка, открытая на практически всю сумму депозита, – далеко не редкость.

Клиенты FxPro все же обычно соблюдают риск-менеджмент, стараясь выставлять уровни Stop Loss (Стоп Лосс) и Take Profit (Тейк Профит) для каждой новой позиции. Оба этих инструмента – и стоп лосс, и тейк профит – доступны бесплатно по умолчанию на всех ваших торговых платформах и приложениях FxPro.

Что такое Stop-loss и Take-profit

Итак, что же такое тейк профит простыми словами? Когда вы открываете позицию, то можете установить уровень, при достижении которого сделка будет автоматически закрыта, а полученная прибыль зачислена на ваш торговый счет.

Стоп лосс же – это абсолютная противоположность. Он нужен для того, чтобы ваша сделка если и закрылась с убытком, то с таким, который для вас психологически приемлем. Если цена пройдет ниже указанного в настройках ордера значения, это автоматически приведет к закрытию текущей позиции.

Как вы понимаете, в подобной ситуации не может быть реализован сценарий, при котором трейдер «теряет все». Гипотетически, такое возможно, если открыть сделки на всю сумму вашего депозита или на большую его часть, не рассчитав стоп-лосс корректно. Также бывают случаи сильных проскальзываний, когда закрыть позицию по указанной цене невозможно, но это крайне редкая ситуация.

Далее мы расскажем, как именно устанавливать стоп лосс и тейк профит, а также по какому принципу эти уровни могут работать.

Сходства и отличия SL и TP

На первый взгляд, стоп лосс и тейк профит использовать очень просто. Один уровень помогает ограничить убытки и завершить сделку с минимальными потерями, а другой не дает потерять уже полученную прибыль, закрывая позицию в плюс на обозначенном вами уровне. Однако, по вопросам того, когда и как фиксировать прибыль, а также на каком уровне прекращать потери по сделке, есть много действительно значимых нюансов.

Иногда требуются месяцы для проведения технического анализа определенного актива, чтобы оценить его динамику (амплитуду колебания цены) и понять, какие уровни стоп лосс и тейк профит являются оптимальными для выбранной торговой стратегии. Ведь можно как выставить их слишком близко, так и слишком далеко от текущей цены. В первом случае график легко пройдет и исполнит ваши стоп-уровни, а потом развернется в обратном направлении. Во втором – потери могут оказаться колоссальными, или же потенциальная прибыль так и не будет зафиксирована.

Как показывает практика, многие трейдеры выставляют стоп лосс только в начале, когда совершают свои первые неуверенные сделки. При этом они редко устанавливают тейк профит, предпочитая неустанно следить за графиком и закрывать прибыльные позиции вручную.

Однако, важно понимать, что независимо от того, насколько вы уверены в себе и насколько пристально наблюдаете за графиком, сделка в плюс может за доли секунды развернуться и перестать быть таковой. Точно так же небольшой минус в мгновение ока способен увеличиться и превратиться в существенный убыток.

Таким образом получается, что стоп лосс и тейк профит – это необходимые инструменты как для финансового, так и психологического менеджмента трейдера.

Как работает Стоп-лосс

Стоп лосс, по сути, — это дистанционный приказ брокеру, который сообщает ему о том, по какой конкретно цене трейдер хочет закрыть позицию, даже не находясь рядом с компьютером.

Фактически, стоп лосс – отложенный во времени ордер, который останется активным, даже если вы после открытия позиции не прикоснетесь к своему компьютеру или смартфону с торговым приложением. К примеру, вы можете просто открыть сделку, указать котировку, по которой должен сработать стоп лосс, и пойти по своим делам. В нужный момент ваша позиция будет закрыта на указанном уровне, конечно, если прогноз не оправдается, и цена пойдет в противоположную сторону.

Как использовать стоп-заявки разного типа

К слову, разновидностей ордеров стоп лосс бывает несколько, а, точнее, три:

• Percentage Stop (Стоп лосс, основанный на процентах),
• Chart Stop (Стоп лосс, основанный на графике),
• Volatility Stop (Стоп лосс, основанный на волатильности).

Percentage Stop: ордер, основанный на процентах

В данном случае вы рассчитываете расстояние от текущей цены, на котором планируете выставить стоп лосс, опираясь на тот процент от инвестированной в сделку суммы, который вы гипотетически готовы потерять.Например, представьте, что вы открываете позицию на $1000 и готовы уйти в минус на $100 без психологического дискомфорта. Вместо того, чтобы рассчитывать, где же именно вам надо установить стоп лосс, чтобы не оказаться в «красной зоне» на более весомую сумму, вы просто отмечаете, что этот ур

овень для вас должен составлять 10%.

Рассчитать точное значение можно при помощи онлайн-калькуляторов трейдера на официальном сайте FxPro.

Chart Stop: Стоп лосс, основанный на графике

Стоп лосс, выставленный на основании фактического движения цены, – самый распространенный из подобных ордеров.

Представьте, что вы смотрите на график EURUSD. Обменный курс составляет 1,2321, однако вы предполагаете, что в ближайшее время он может вырасти до 1,2401. Впрочем, вы тут же замечаете и другие технические факторы, которые говорят в пользу падения цены до 1,2296. В итоге, вы решаете подстраховать свою позицию от второго варианта развития событий, больше доверяя прогнозу на рост. Для сокращения потенциальных убытков, вы принимаете решение разместить стоп лосс на уровне 1,2300, ориентируясь исключительно на техническую картину. Она может быть представлены выбранными вами индикаторами или же описана в рассылках финансовых аналитиков/сигналов, которым вы доверяете.

Зная, где именно вы решите установить стоп лосс, при помощи бесплатных калькуляторов FxPro вы можете рассчитать, сколько составит ваш потенциальный убыток. Если сумма является комфортной для вас, значит, уровень можно выставлять.

Volatility Stop: Cтоп лосс, основанный на волатильности

В данном случае мы работаем с таким параметром, как волатильность: он означает, как часто и насколько валютная пара может менять свою цену. Если каждую секунду цена проходит большее количество пунктов, нежели на спокойном рынке, это считается высокой волатильностью. Обратная ситуация говорит о низкой волатильности.

Итак, вы должны рассчитать, при каком проценте волатильности вы готовы продолжать торговлю, а при какой решите закрыть сделку, дабы избежать существенных потерь. Особенно это важно для небольших депозитов. В подобном визуальном расчете поможет стандартный индикатор Average True Range (ATR) с минимальным количеством настроек. Найти его можно на всех платформах FxPro. Подробный принцип его использования – тема для отдельной статьи.

Как работает Тейк-профит

Тейк профит – полная противоположность защитному ордеру стоп лосс. В случае с данным уровнем вы сообщаете своему брокеру, когда закрыть сделку в плюс, чтобы не потерять уже полученную прибыль.

Тейк профит необходим, потому что даже если в течение последнего часа вы получали плавающую (не зафиксированную) прибыль по сделке, как уже упоминалось выше, все может измениться в любой момент, и лучше контролировать этот процесс автоматически.

Ваша задача – рассчитать, какой максимальный рост может иметь конкретная валютная пара в течение следующего дня или даже часа, а затем устанавливает соответствующий приказ о фиксации прибыли. Как только курс выбранного актива достигнет установленной суммы, сделка будет закрыта, а прибыль будет зачислена на баланс.

С точки зрения того, как разместить тейк профит на Форекс, принцип тот же, что и в случае со стоп лосс. Вы можете опираться на процентное соотношение, на технический анализ (непосредственно график) или же принимать решение на основании текущей волатильности.

Хотя не существует общего правила по выставлению стоп лосс и тейк профит, большинство трейдеров стараются придерживаться соотношение Риска/Прибыли 1:2. Чаще всего, расстановка сил выглядит следующим образом: если вы выставляете Stop Loss на уровне 10% от суммы сделки, то Take Profit можно поставить на расстоянии 20%. Это не является рекомендацией, потому как ситуации на рынке и торговые стратегии могут сильно различаться.

Расчет Stop Loss и Take Profit

Клиентам FxPro рассчитывать эти показатели самостоятельно не требуется: для них бесплатно доступны онлайн-калькуляторы на официальном сайте брокера. Вам нужно ли указать те данные, которые вам известны, и получить конкретную котировку, на которой имеет смысле выставлять стоп лосс и тейк профит.

Если вы хотите понять, какой принцип заложен в подобные калькуляторы, или же вы хотите вывести данные значения самостоятельно, расскажем, как это сделать.

Прежде всего, вы должны определить для себя размер потенциального убытка и прибыли. Затем нужно рассчитать изменение вашего баланса, которое будет происходить каждый раз, как график будет проходить один пункт вверх или вниз. Соотношение между этими двумя показателями (деление одного на другой) и укажет необходимый уровень для установки стоп уровней.

В основе калькуляторов лежит подобная формула:

(Целевая прибыль или убыток / Прибыль или убыток в процентах) х размер пункта актива = Изменение цены в пунктах от текущей котировки для установки Take Profit или Stop Loss.

Take Profit / Stop Loss = Начальная цена +/- изменение цены в пунктах.

Рассмотрим пример

В качестве практического примера предположим, что вы открываете ордер на покупку одного лота для валютной пары USDCHF по цене 1,6815, а ваши целевые тейк профит и стоп лосс составляют $120 и $60, соответственно.

Чтобы произвести расчет прибыли на рынке форекс в пунктах, вы должны учесть, что один торговый лот равен 100 000 единиц базовой валюты. Кроме того, размер пункта (шага цены) составляет 0,0001.

Теперь определяем стоимость пункта. К примеру, для пары USDCHF с текущим курсом 1,6815. Для этого лот умножаем на шаг цены и делим на текущий курс:

(100 000 * 0.0001)/ 1.6815 = 5.95$

Выставляя Take Profit на расстоянии в 20 пунктов от текущей котировки и открывая сделку объемом в 1 лот, ваша позиция потенциально закроется с прибылью $119. Если следовать выше указанной практике многих трейдеров, то Stop Loss можно пробовать поставить на уровне в 10 пунктов от текущей цены. Тогда сделка в 1 лот может закрыться с потенциальным убытком в $59,5 (Disclaimer: не является торговой рекомендацией).

При открытии сделки на покупку (Buy) по USDCHF повышение цены может обернуться прибылью, а снижение – убытком.

Таким образом, уровень Stop Loss = Текущая котировка – Изменение цены в пунктах, комфортное для получения потенциального убытка = 1,6815 – 0,001 = 1,6805

Рассчитаем возможный Take Profit = Текущая котировка + Изменение цены в пунктах, достаточное для получение выбранной потенциальной прибыли = 1,6815 + 0,002 = 1,6835

Как установить Стоп-лосс и Тейк-профит

Теперь мы расскажем, как самостоятельно установить стоп лосс и тейк профит на платформе MT4 или любой похожей.

1. Откройте MetaTrader 4.
2. Нажмите кнопку «Новый ордер» в верхнем Меню. Появится всплывающее окно, в котором вы можете указать данные вашей сделки.
3. Выберите валютную пару или любой другой актив, на котором собираетесь торговать, а также объем позиции и тип исполнения (рыночное или отложенное).
4. В диалоговое окно непосредственно под полем Volume (Объем в лотах) впишите желаемые значения Stop Loss и Take Profit.
5. В некоторых случаях, если вы выбрали Market Execution (Рыночное исполнение), поля, в которых вы вводите цены Stop Loss и Take Profit, на данном этапе могут быть недоступны. Вы сможете указать значения этих ограничительных уровней позже, уже после открытия позиции.
6. Перейдите на вкладку «Торговля» в нижней части платформы MT4. Здесь располагаются все открытые сделки.
7. Щелкните правой кнопкой мыши по той позиции, которую вы только что разместили, и выберите «Изменить» или «Удалить ордер».
8. Во всплывающем окне теперь вы сможете установить или изменить значения для стоп лосс и тейк профит. Если вы будете вписывать котировки, которые находятся слишком близко или слишком далеко от текущей цены, система вам об этом сообщит.

Заключение

В этой статье мы разобрались, что стоп лосс и тейк профит – это ваши основные защитные инструменты управления рисками. Независимо от того, на что вы будете опираться при их выставлении – на процент от суммы сделки, на волатильность или непосредственно на график, важно, чтобы принятое решение было исключительно вашим собственным и вписывалось в стратегию технического анализа, которой вы придерживались.

Даже если вы полностью уверены в своем прогнозе, всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть об упущенных возможностях.

Эмоции – самый большой враг трейдера, а стоп лосс и тейк профит нужны, чтобы сберечь ваш депозит в сложных ситуациях.

Читайте также

• Особенности ночного трейдинга на Форекс
• Проскальзывание в трейдинге - что это такое
• Кем и как определяется курс валют: определение и регулирование