RSI индикатор: описание и применение, как пользоваться и что показывает

Начинать торговать на финансовом рынке без торговой стратегии – это как пытаться сориентироваться в абсолютно темной комнате, в которой вы находитесь в первый раз. Без источника света вы даже не можете определить, где находитесь, что есть вокруг вас и в какую сторону идти.

Технические индикаторы – вспомогательные математически просчитанные линии – выступают в нашем примере в роли источника света. Какой-то индикатор подсвечивает лишь то, что было у вас за спиной. А есть индикаторы, которые называются опережающими и переходят в категорию осцилляторов. Они располагаются под графиком цены на торговой платформе и дают возможность подсветить уже себе немного под ноги, чтобы сделать более или менее уверенный шажок вперед. Подобным индикатором является Индекс относительной силы RSI.

Описание индикатора

Простыми словами, RSI показывает, насколько силен присутствующий на графике тренд. Как вы помните, их всего три вида: восходящий, нисходящий и боковик (флэт). При восходящем тренде бычьих свечей на графике гораздо больше, чем медвежьих, и они длиннее. При нисходящем доминируют черные. При боковике динамика на глаз не ясна.

Осциллятор RSI

Этот индикатор из категории осцилляторов. Такой тип хорошо работает именно на трендовом рынке. Однако, если перед вами боковик, не стоит откладывать торговлю с индексом RSI до лучших времен. Именно в хорошем, активном боковике этот осциллятор работает лучше всего.

Для того, чтобы понять, стоит ли пользоваться RSI в данный момент, установите на график уровни поддержки-сопротивления, а также, если это возможно, проведите линию тренда. Выстраивается она по нижнему краю восходящего тренда, либо по верхнему краю нисходящего.

Ничего не понятно и график не показывает внятной тенденции? Тут есть два пути. Первый – выбрать другой актив. И второй – выбрать другой тайм-фрейм (как правило, более крупный, например, не M30, а H4). Так вам удастся понять, как в данный момент времени перемещается график: следует выраженному тренду или отталкивается от верхней и нижней стенки ценового канала.

Уровни индикатора RSI

Посмотрите на рисунок выше: на нем под графиком установлен Индекс относительной силы. В нашем примере котировки валютной пары постоянно изменяются в пределах торгового коридора от 0 до 100. Ключевыми отмечены уровни 30 и 70.

При настройке индикатора на торговой платформе можно изменить отметки расстановки внутренних уровней и вместо 70-30 поставить 80-20. В этом случае количество сигналов на открытие сделки резко сократится, зато возрастет их качество и точность. Этим приемом трейдеры пользуются, когда хотят отфильтровать ложные сигналы рынка и торговать только по сильным, ярко выраженным трендам.

Так вот, если график поднимается выше 70-ти, значит, по активу наступил период перекупленности (покупатели на рынке очень сильны, даже чрезмерно) и в скором времени может последовать разворот вниз (откат или полноценная смена тенденции).

Если график опускается под значение 30, значит, рынок находится в состоянии перепроданности (продавцы уже достаточно заработали и сейчас будут уже закрывать свои сделки). Соответственно, скоро может начаться разворот вверх.

Есть еще и средний уровень, 50. Когда график торгуется вокруг него, это определяется по индикатору RSI как затишье, т.е. флет. Не тот боковик, в котором цена движется вбок, передвигаясь в канале, а такой, при котором график будто замер и вяло изменяется примерно вокруг одного и того же значения.

Именно эти моменты трейдеры закладывают в основу своих торговых стратегий с Индексом относительной силы.

Применение индикатора

Применение этого технического индикатора заключается, по сути, в использовании сигналов в моменты пересечения уровней 70 и 30 его активной линией. После того, как эта линия пересечет верхний горизонтальный уровень 70, начав затем загибаться вниз, необходимо начинать наблюдать за графиком более тщательно. Это сигнал к тому, что тренд на повышение ослабевает и скоро последует разворот, а значит, можно будет открывать сделки на понижение. Важно дождаться конкретного момента, когда линия точно пересечет уровень 70 сверху вниз.

По аналогии наблюдаем за уровнем 30: когда индикатор RSI его пересекает, нужно дождаться разворота линии индикатора вверх, а также обязательного пересечения нижнего уровня. Тогда это может считаться потенциальным сигналом для открытия сделки на покупку и сигнализирует о зарождающемся тренде на повышение.

Добавляем трендовый индикатор

Дополнительно проверить корректность сигнала от RSI помогают линии тренда, скользящая средняя (SMA), а также другие осцилляторы, вроде MACD, которые аналогично указывают на объем совершаемых сделок в этом направлении (вверх или вниз).

Ваши действия будут примерно следующими: получив сигнал на понижение от индекса RSI, обратите внимание на столбцы гистограммы MACD. Если они пересекли нулевую линию сверху вниз, это может стать сигналом на покупку.

Не переусердствуйте с наложением индикаторов! В противном случае вы запутаетесь в противоречивой информации и не сможете объективно принимать решения. Максимальное число одновременно используемых инструментов (включая уровни поддержки и сопротивления) – не более трех.

Где использовать RSI

По наблюдениям опытных трейдеров, индекс RSI более четко работает на таких валютных парах, как EUR/USD, GBP/USD и EUR/JPY.

Имеет смысл применять этот индикатор в самые активные периоды торгов: во время Европейской (примерно с 9:00 до 13:00 мск) и Американской торговой сессии (с 16:00 до 23:30 мск).

Обязательно следите за обновлениями Экономического календаря на сайте FxProи более тщательно наблюдайте за изменением цены актива за 10 минут до и после выхода важных новостей по стране выбранной валютной пары: данные выше/ниже прогноза способны значительно повлиять на изменение курса.

Формула расчета RSI

Лучше понять суть индикатора, прочитать подробное описание и разобраться с процессом его расчета вам поможет книга разработчика RSI. Ищите в интернете «Новые концепции в торговых системах» Уэллса Уайлдера.

В основе индикатора RSI заложена формула, которая работает по следующему принципу. Выделяются 14 японских свечей, предшествующих текущему моменту (в том случае, если в настройках выставлен период 14). Затем из этих свечей отбираются те, которые закрылись по более высокой котировке, чем свеча, стоящая перед ними. На их основе высчитывается среднее значение прироста цены. Для этого используется формула EMA (экспоненциальной скользящей средней).

То же самое проделывается для свечей, которые – их числа 14-ти – закрылись по котировке ниже, чем предыдущие. Также определяется, какой именно тренд – на повышение или понижение – доминирует в текущем периоде.

Эту относительную силу продавцов-покупателей и показывает индикатор RSI. Рассчитывается она по двухшаговой формуле, которая заложена в алгоритм индикатора. Соответственно, вам ничего самостоятельно рассчитывать не нужно, только смотреть на линию RSI и ее перемещение между уровнями 70 и 30.

Тем не менее, для углубленного понимания принципа работы индикатора, стоит знать, как же его значения рассчитываются, и почему они могут расходиться с тем, что мы видим на графике (об этом мы расскажем ниже).

Первый шаг определяет, кто сильнее, быки или медведи:
RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)

Второй шаг рассчитывает значение осциллятора:

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

Дивергенция

Дивергенция – это расхождение. В случае с RSI это расхождение поведения цены с сигналом индекса относительной силы (на основании предыдущих японских свечей и их характеристик). Поскольку этот индикатор опережающий, свое название он старается оправдывать.

Работает это так: если на графике мы видим образование фигуры разворота (к примеру, Двойную вершину), а индикатор RSI не пробивается наверх вслед за графиком, а демонстрирует уже снижение, значит, Двойная вершина должна вскоре отработать и развернуть тренд вниз.

Если вы пока не понимаете, что происходит на графике и почему вы видите на японских свечах одно, а на линии RSI другое, лучше воздержаться от совершения сделок в этот период и просто понаблюдать. Чуть подробнее о применении такой стратегии мы расскажем далее.

Самое главное, что вам нужно запомнить по этой теме, что расхождение в показаниях RSI и графика цены имеет смысл игнорировать, если курс актива не сформировал четкий видимый тренд на повышение или понижение. В противном случае вы получите ложный сигнал, который с большой долей вероятности приведет к убыткам.

Как пользоваться индикатором RSI?

Предлагаем ознакомиться с тремя наиболее популярными стратегиями использования индикатора RSI. Прежде чем переходить на торговый счет, обязательно протестируйте выбранную систему на демо-счете и убедитесь, что вы понимаете принцип ее работы и осознаете возможные риски.

Стратегия перегретого рынка

Откройте торговую платформу и выберите индикатор RSI (Relative Strength Index), оставив стандартные настройки с периодом 14.

Теперь ваша задача – дожидаться моментов, когда линия RSI выходит за границы канала: над 70 (это область перекупленности) и под 30 (это область перепроданности).

Дополнительным подтверждением точности полученного сигнала могут стать фигуры, сформированные японскими свечами(паттерны), которые будут сигнализировать о развороте.

Открывать позицию лучше в моменты возврата RSI из фазы перекупленности/перепроданности на нейтральную территорию, внутрь канала 30-70. Если в это время на графике не сформировался паттерн разворота, значит, сигнал по стратегии не получен.

Стратегия дивергенции с RSI

Посмотрите на график ниже. В нашем примере сигнал по этой стратегии возник тогда, когда фигура «Молот» совпала со второй впадиной дивергенции (расхождения в показаниях) RSI. Это указывает на то, что тренд уже не так силен, как раньше, и предупреждает о скором развороте.

Стратегия трендовых сигналов

Кликните дважды на уже открытый у вас осциллятор RSI. Во вкладке «Уровни» добавьте еще один: 50. Он будет проходить посередине.

Теперь определяем моменты на открытие краткосрочных сделок по тренду (желательно следить за ними перед монитором, чтобы вовремя закрыть руками).

Ситуации, подходящие для открытия сделки на покупку, возникают, когда RSI только-только поднялся выше линии 50, а на графике актива сформировался свечной паттерн разворота вверх. Ситуации для открытия сделки на продажу появляются, когда RSI опустился под горизонтальную линию 50, а на графике японских свечей сформировалась фигура разворота вниз.

Стратегии технического анализа

Вы должны понимать, что стопроцентной гарантии результата не дает ни одна торговая стратегия. Однако, в ваших силах сделать любую систему более эффективной. Для этого есть несколько путей:

1. Вы можете, как вы уже писали ранее, совмещать RSI с другими индикаторами. Экспериментируйте! Наложите на график одну или две скользящих средних (SMA) с разными периодами и совмещайте сигналы не только от индекса относительной силы, но и от моментов, когда более «быстрая» SMA пересекает более «медленную». Так вы будете получать двойное подтверждение на разворот тренда.
2. Используйте для экспериментов и тестирования исключительно демо-счет. Настоятельно не рекомендуется выходить на торговый счет без отработанной стратегии и без понимания, при каких условиях вы собираетесь открывать сделку на понижение, а при каких – на повышение.
3. Для того, чтобы исключить эмоциональный момент и волнение, заложите отработанную стратегию (сочетание индикаторов) в основу торгового советника, робота. Создать его вы можете абсолютно бесплатно, к примеру, в MetaEditor. Блоки построения стратегии перетаскиваются в канву автоматической торговой системы по принципу Drag-n-Drop. Таким образом, вы сможете создать алгоритм даже без знания языка программирования. После того, как робот будет создан, сохраните его и запустите тестирование на исторических котировках демо-счета. Оцените результаты и опробуйте, как советник будет работать в режиме реального времени. Если эффективность устраивает, переносите его на торговый счет.
4. Еще один способ использования индикатора RSI – это изменение его периода. Да, действительно, 14 – это золотая середина, которая по опыту других трейдеров работает лучше всего. Однако, применительно к вашему стилю торговли, выбранному активу и тайм-фрейму, возможно, лучше подойдет другой период: не зря же есть опция без изменения. Попробуйте разные варианты и обязательно записывайте результаты в Дневник трейдера. Можете вести его в видео электронной таблицы (что более удобно) или, если хотите, от руки в блокноте.

Заключение

Индикатор RSI – прекрасный популярный осциллятор форекс, который используется трейдерами уже многие поколения. Сила его в работе внутри флетового движения, а также в способности фильтровать сигналы трендовых индикаторов. С RSI существует множество торговых стратегий, которые можно успешно применять в своем трейдинге.

Читайте также

• Уровни и линии фибоначчи в трейдинге: как правильно пользоваться?
• Форекс для новичков - как начать торговать и зарабатывать с абсолютного нуля
• Горячие клавиши MT4 и MT5